Description du livre
Prenant comme point de départ et point focal les processus stochastiques en temps continu permettant les sauts, cet ouvrage propose une introduction accessible au calcul stochastique et au contrôle des demi-marchéales et explique les concepts de base de la finance mathématique tels que la théorie de l'arbitrage, la couverture, les principes de valorisation, le choix du portefeuille et la modélisation de la structure des taux. Il comble l'écart entre les textes d'introduction et la littérature de pointe dans le domaine.
La plupart des manuels sur le sujet se limitent à des modèles de type diffusion qui ne peuvent pas facilement tenir compte des mouvements soudains des prix. De tels changements abrupts peuvent cependant souvent être observés sur les marchés réels. En même temps, des processus purement discontinus conduisent à une plus grande variété de modèles flexibles et tractables. C'est pourquoi les processus avec sauts sont devenus un outil établi dans les statistiques et les mathématiques de la finance.
Les étudiants des cycles supérieurs, les chercheurs et les praticiens profiteront de cette monographie.