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Convex Stochastic Optimization

Dynamic Programming and Duality in Discrete Time
de

,

Paru le : 2024-12-18

This book studies a general class of convex stochastic optimization (CSO) problems that unifies many common problem formulations from operations research, financial mathematics and stochastic optimal control. We extend the theory of dynamic programming and convex duality to allow for a unified and s...
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Description du livre


This book studies a general class of convex stochastic optimization (CSO) problems that unifies many common problem formulations from operations research, financial mathematics and stochastic optimal control. We extend the theory of dynamic programming and convex duality to allow for a unified and simplified treatment of various special problem classes found in the literature. The extensions allow also for significant generalizations to existing problem formulations. Both dynamic programming and duality have played crucial roles in the development of various optimality conditions and numerical techniques for the solution of convex stochastic optimization problems.

À propos

Auteur
Teemu Pennanen , Ari-Pekka Perkkiö
Éditeur
Springer
Collection
Probability Theory and Stochastic Modelling
Parution
2024-12-18
Pages
412 pages
EAN papier
9783031764318

Auteur(s) du livre


Defaut-Illustration Teemu Pennanen
Defaut-Illustration Ari-Pekka Perkkiö

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783031764325
Prix
158,24 €
Nombre pages copiables
4
Nombre pages imprimables
41
Taille du fichier
6031 Ko
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EAN EPUB
9783031764325
Prix
158,24 €
Nombre pages copiables
4
Nombre pages imprimables
41
Taille du fichier
36076 Ko
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