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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

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Paru le : 2006-02-04

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second ...
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Description du livre

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

À propos

Auteur
Wendell H. Fleming , Halil Mete Soner
Éditeur
Springer
Collection
Stochastic Modelling and Applied Probability
Parution
2006-02-04
Pages
429 pages
EAN papier
9780387260457

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9780387310718
Prix
168,79 €
Nombre pages copiables
4
Nombre pages imprimables
42
Taille du fichier
3072 Ko
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